Princípio da simulação:  
Durante uma experiência, regista-se um total de N eventos durante uma série de S contagens de duração t. A média m(t) é N/S. A lei da probabilidade da variável m(t) é uma distribuição de Poisson de média M(t) e com desvio padrão M(t)^½. (M(t) seria o valor médio obtido para um número muito grande de contagens).
Como a duração de uma contagem é negligenciável quando comparada com o tempo de vida da fonte (meia-vida T = 30 anos), pode admitir-se que M (t) é uma função linear no tempo. Mostra-se que pode simular-se m(t) pela relação m(t) = M(t) + va.(M/S)^½. A variável aleatória segue uma lei gaussiana de média 0 e desvio padrão 1 e a simulação assume uma variável desse tipo. O número de eventos que o programa deve simular é, portanto, N = m(t).S.
 Para representar cada série de contagens, é definida uma matriz quadrada de dimensão s, sendo s tal que S = s². Para cada evento, seleciona-se aleatoriamente (números aleatórios de distribuição uniforme) uma caixa da tabela e aumentamos o contador da caixa selecionada. No final do processo, temos valores S cujo total é N e a média é m(t).
Pode então traçar-se o histograma (frequência em função da taxa de contagem x) normalizado (soma de frequências igual a 1) do fenómeno e a curva de Poisson P(x) = M^x.e^-M/x! correspondente.
Comparam-se os resultados de experiência e simulações reais sem encontrar a menor diferença.

A aplicação :
As listas de opções permitem selecionar a duração de cada contagem e o número de contagens feitas durante uma experiência.
O programa traça o histograma das experiências (frequência de acordo com o número de eventos), bem como a "curva de Poisson" (a linha vermelha é um guia), que corresponde ao valor médio inteiro mais próximo do valor médio da experiência.
Os tempos de contagem foram escolhidos para que os valores médios fiquem próximos de 2, 4, 5 et 8.